本文為大家介紹第一期策略——改進版的經典跨周期突破策略，其中較為重要和有價值的思路是，利用大周期對行情的大方向做一個過濾，之后在小周期上完成開平倉，這在很大程度上減少了在震蕩行情中的來回止損。
一、首先看測試績效
【資料圖】
以下分別為金字塔、文華、TB的綜合測試，包含十余個國內活躍的商品期貨。三個版本測試時間基本為：2010年1月1日~2019年8月21日，手續(xù)費為萬分之2或為交易所的1.5到2倍，開平倉來回各加1跳滑點。其中TB測試數(shù)據顯示，該策略年化收益率為92.19%，勝率35.41%，盈虧比2.44。
**金字塔綜合測試曲線（15分鐘引用60分鐘）**
文華綜合測試曲線（15分鐘引用60分鐘）TB綜合測試曲線及報告（15分鐘引用60分鐘）以下為部分品種在金字塔平臺上的測試績效，其中紅色粗線代表盈虧曲線焦炭鐵礦石PTA原油螺紋鋼二、策略分析
1、本策略的原型為經典的突破策略，在這基礎上做了一定的改進，在取上軌和下軌時，做了一定的過濾和篩選，使得策略帶有固定止損，有效控制了單筆虧損額度。
2、本策略的一大亮點為跨周期過濾思路，即大周期判斷大方向、小周期做具體的開平倉動作，從而有效地過濾了在震蕩行情中的來回止損。并且，由于TB平臺實現(xiàn)跨周期引用較為復雜，本策略的TB版本代碼總共多達600余行，很好地為想要做跨周期策略的TB交易者提供了編程的思路借鑒！
我們來看一下沒有加大周期過濾和加了過濾的對比效果![Img]螺紋鋼不加過濾，近期多次來回止損螺紋鋼加過濾，近期根據大周期判斷只做空，較好過濾了做多信號鐵礦石不加過濾，近期多次來回止損鐵礦石加過濾，近期根據大周期判斷只做空，較好過濾了做多信號通過對比可以清楚地看到，在加上大周期的方向判斷過濾后，明顯地減少了反方向的信號，從而在一定程度上減少了來回止損的損耗。3、本策略的源代碼都標有詳細的注釋，便于大家理解邏輯和原理。三、需注意的要點
1、跨周期引用容易產生未來函數(shù)，本策略做了一定的處理，避免了未來函數(shù)，大家在自己編寫交易代碼時也要特別注意這個問題。
2、本文展示的是15分鐘引用60分鐘的效果，大家可以根據需要和具體情況自行修改周期，如5分鐘引用60分鐘等組合。
3、本策略開倉時每個品種按照5萬保證金計算手數(shù)（假定每個品種保證金率都為10%），和固定手數(shù)的方式相比更加合理。
4、本策略報單方式為突破后即時成交，實盤中可能存在一定滑點，如何減少滑點的影響，需大家自行研究，也歡迎大家和小編一起共同探討。特別提醒：策略提供交易開拓者、Multicharts、文華財經、金字塔的4版本源碼、對應交易工作區(qū)，滿足讀者不同軟件需求，領取策略的讀者一鍵導入相應軟件即可使用（不同軟件因數(shù)據、運算模式等差異，測試結果略微有差別）。交易是一種博弈，追高資產曲線進場是大忌，回撤分批進場或許是比較明智的選擇。投資有風險，入市需謹慎！，源碼僅供參考學習，不構成投資建議，不可直接實盤，僅供學習參考。
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