本文為大家介紹第一期策略——改進(jìn)版的經(jīng)典跨周期突破策略，其中較為重要和有價(jià)值的思路是，利用大周期對(duì)行情的大方向做一個(gè)過(guò)濾，之后在小周期上完成開(kāi)平倉(cāng)，這在很大程度上減少了在震蕩行情中的來(lái)回止損。
一、首先看測(cè)試績(jī)效
【資料圖】
以下分別為金字塔、文華、TB的綜合測(cè)試，包含十余個(gè)國(guó)內(nèi)活躍的商品期貨。三個(gè)版本測(cè)試時(shí)間基本為：2010年1月1日~2019年8月21日，手續(xù)費(fèi)為萬(wàn)分之2或?yàn)榻灰姿?.5到2倍，開(kāi)平倉(cāng)來(lái)回各加1跳滑點(diǎn)。其中TB測(cè)試數(shù)據(jù)顯示，該策略年化收益率為92.19%，勝率35.41%，盈虧比2.44。
**金字塔綜合測(cè)試曲線（15分鐘引用60分鐘）**
文華綜合測(cè)試曲線（15分鐘引用60分鐘）TB綜合測(cè)試曲線及報(bào)告（15分鐘引用60分鐘）以下為部分品種在金字塔平臺(tái)上的測(cè)試績(jī)效，其中紅色粗線代表盈虧曲線焦炭鐵礦石PTA原油螺紋鋼二、策略分析
1、本策略的原型為經(jīng)典的突破策略，在這基礎(chǔ)上做了一定的改進(jìn)，在取上軌和下軌時(shí)，做了一定的過(guò)濾和篩選，使得策略帶有固定止損，有效控制了單筆虧損額度。
2、本策略的一大亮點(diǎn)為跨周期過(guò)濾思路，即大周期判斷大方向、小周期做具體的開(kāi)平倉(cāng)動(dòng)作，從而有效地過(guò)濾了在震蕩行情中的來(lái)回止損。并且，由于TB平臺(tái)實(shí)現(xiàn)跨周期引用較為復(fù)雜，本策略的TB版本代碼總共多達(dá)600余行，很好地為想要做跨周期策略的TB交易者提供了編程的思路借鑒！
我們來(lái)看一下沒(méi)有加大周期過(guò)濾和加了過(guò)濾的對(duì)比效果![Img]螺紋鋼不加過(guò)濾，近期多次來(lái)回止損螺紋鋼加過(guò)濾，近期根據(jù)大周期判斷只做空，較好過(guò)濾了做多信號(hào)鐵礦石不加過(guò)濾，近期多次來(lái)回止損鐵礦石加過(guò)濾，近期根據(jù)大周期判斷只做空，較好過(guò)濾了做多信號(hào)通過(guò)對(duì)比可以清楚地看到，在加上大周期的方向判斷過(guò)濾后，明顯地減少了反方向的信號(hào)，從而在一定程度上減少了來(lái)回止損的損耗。3、本策略的源代碼都標(biāo)有詳細(xì)的注釋，便于大家理解邏輯和原理。三、需注意的要點(diǎn)
1、跨周期引用容易產(chǎn)生未來(lái)函數(shù)，本策略做了一定的處理，避免了未來(lái)函數(shù)，大家在自己編寫交易代碼時(shí)也要特別注意這個(gè)問(wèn)題。
2、本文展示的是15分鐘引用60分鐘的效果，大家可以根據(jù)需要和具體情況自行修改周期，如5分鐘引用60分鐘等組合。
3、本策略開(kāi)倉(cāng)時(shí)每個(gè)品種按照5萬(wàn)保證金計(jì)算手?jǐn)?shù)（假定每個(gè)品種保證金率都為10%），和固定手?jǐn)?shù)的方式相比更加合理。
4、本策略報(bào)單方式為突破后即時(shí)成交，實(shí)盤中可能存在一定滑點(diǎn)，如何減少滑點(diǎn)的影響，需大家自行研究，也歡迎大家和小編一起共同探討。特別提醒：策略提供交易開(kāi)拓者、Multicharts、文華財(cái)經(jīng)、金字塔的4版本源碼、對(duì)應(yīng)交易工作區(qū)，滿足讀者不同軟件需求，領(lǐng)取策略的讀者一鍵導(dǎo)入相應(yīng)軟件即可使用（不同軟件因數(shù)據(jù)、運(yùn)算模式等差異，測(cè)試結(jié)果略微有差別）。交易是一種博弈，追高資產(chǎn)曲線進(jìn)場(chǎng)是大忌，回撤分批進(jìn)場(chǎng)或許是比較明智的選擇。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！，源碼僅供參考學(xué)習(xí)，不構(gòu)成投資建議，不可直接實(shí)盤，僅供學(xué)習(xí)參考。
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