今天下午市場波動略有放大，但放大的方向是向下的。全天指數呈現震蕩走低的走勢，收盤滬指和上證50皆收了一根大陰線，其他指數跌幅也都較大，所有指數跌幅都超過了1%。
今天下午這一下子向下放大波動讓市場的走勢變得不那么好看了，出低點之后指數僅僅橫了一下沒有向上走反而有要向下走的態(tài)勢。市場還是明顯縮量的但今天出現的較大幅度的下跌意味著市場有走多重結構或直接背離消失的傾向，這是一個不太好的信號。
【資料圖】
背離結構的勝率是比較高的，但是不是每一個結構都會痛快地直接改變趨勢，有時有些結構（大約26%的分鐘周期結構）形成后走勢會反復，會走出多重結構。雖然就結果來說結構勝率高，改變趨勢的可能性比較大，但是這中間的過程不一定會是那么順利的，等待到最終勝利的結果之前的那段時間往往都會比較煎熬。這是關于多重結構需要認識和清楚的。
另外關于背離直接消失需要糾錯止損的情況也需要有正確的認識。以背離消失糾錯交易的勝率是很高的（60%以上甚至達到80%），交易的頻率是很低的（單個指數幾乎一個月操作一次），這是以背離消失糾錯的優(yōu)點。而以背離消失作為糾錯標準的缺點就是雖然交易勝率高、止損次數少但單次止損的幅度可能會比較大，這是這個糾錯方法本身就有的缺點。
其實止損方法說白了一共就兩種，一種單次止損幅度小但止損頻率高，一種單次止損幅度大但止損頻率低、交易勝率高，任何一個止損方法都會是其中一種。兩種方法事實上沒有優(yōu)劣之分，只有選擇的不同，你喜歡用哪種就堅持一直用就好，長期里他們產生的結果差別一般不會很大，只是過程不同。
但你不能說我希望盡量降低對人性的考驗提高勝率、減少止損的頻率，但不想接受單次回撤可能會很大的缺點。竟然享受了它帶來的優(yōu)點那你就得接受它的缺點，魚與熊掌不可兼得。我選擇的背離消失就是一個這樣的止損標準，它勝率高、止損少但是如果止損它帶來的單次虧損可能會比較大，這個是必須清楚的。
具體操作方面，如果市場繼續(xù)走低主要關注滬深300的120分鐘和日線以及中證500和中證1000的120分鐘的底背離會否消失，同時密切留意市場的跌速是否明顯加快。
套利交易方面，今天盤中我沒有能成功止盈，根據下午的計算結果我也不需要更換合約，應該繼續(xù)做多IC2306、做空IC2312，但尾盤我做了一下差價。頭寸組合平倉盈虧為每手-7.8個點，其中今天賺了1.2個點；新建回的頭寸以結算價計算今天每手盈虧為-1個點。
如圖，收盤后以結算價計算的本輪套利交易的收益暫時為平均每手-8.8個點，即每手盈利-1760元，今天平均每手實現收益（1.2-1）*200=40元。過去十八個月套利總盈利為每手162660元，月平均盈利為每手9037元。
套利今天賣出的成交截圖如圖。
套利今天買入的成交截圖如圖。
投機交易方面，目前IF、IC和IM都是持有的多頭頭寸，今天皆無操作。
IF今天每手虧損13320元，截至今天本次交易每手一共虧損22920元。
IC今天每手虧損8240元，截至今天本次交易每手一共虧損13400元。
IM今天每手虧損7280元，截至今天本次交易每手一共盈利3440元。
今天投機交易平均每手共盈利：-28840元。
今天盤后投機交易平均每手持倉總盈虧：-39760元。
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