周五指數(shù)收盤漲跌互現(xiàn)，市場還是縮量震蕩的態(tài)勢，整體狀態(tài)沒什么變化。指數(shù)減速越發(fā)明顯了，繼續(xù)維持本次背離低點大概率有效的判斷，保持現(xiàn)有的操作計劃不變。其他的沒有太多可以討論的東西。
周五市場量能相對周四再次縮小了，波動還是在較低的水平。持續(xù)縮量小波動之后量能和波動自然會放大，小波動越久、縮量越極致距離放量、放大波動就越近，目前距離波動放大已經(jīng)很近了，繼續(xù)等著就好。
【資料圖】
具體操作方面接下來這周向上走主要等待各個指數(shù)突破趨勢，這是本次操作的目標(biāo)；向下走則要關(guān)注各個指數(shù)背離是否會消失或下跌加速。
如圖，由于滬深300周一出現(xiàn)低點信號后走勢一直比較弱，所以它的日線背離的級別一直在縮小。雖然即使日線底背離消失了還會參考其他周期背離尤其是120分鐘周期背離的情況，但接下來還是應(yīng)該優(yōu)先關(guān)注滬深300日線背離消失的情況。
中證500和中證1000目前主要看著120分鐘的底背離糾錯，但周一到現(xiàn)在它們120分鐘的底背離級別不但沒有縮小反而有一點變大，短期內(nèi)只要下跌不加速中證500和中證1000可以很安心地等待趨勢突破。
套利交易方面，周五盤中我沒有能成功止盈，根據(jù)下午的計算結(jié)果我也不需要更換合約，繼續(xù)做多IC2306、做空IC2312。所持頭寸周五每手虧損了2.8個點。
如圖，收盤后以結(jié)算價計算的本輪套利交易的收益暫時為平均每手-3.8個點，即每手盈利-760元，周五平均每手實現(xiàn)收益（-2.8）*200=-560元。過去十八個月套利總盈利為每手162660元，月平均盈利為每手9037元。
投機(jī)交易方面，目前IF、IC和IM都是持有的多頭頭寸，周五皆無操作。
IF周五每手盈利300元，截至周五本次交易每手一共虧損15060元。
IC周五每手盈利3160元，截至周五本次交易每手一共虧損4200元。
IM周五每手盈利7520元，截至周五本次交易每手一共盈利6240元。
周五投機(jī)交易平均每手共盈利：10980元。
周五盤后投機(jī)交易平均每手持倉總盈虧：-13020元。
股指期貨職業(yè)交易者，全網(wǎng)同名歡迎關(guān)注。
說明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰紫到y(tǒng)進(jìn)行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實現(xiàn)盈利。以上僅代表個人觀點，僅供參考，不作為投資建議或買賣方向。請獨(dú)立思考，自主操作，自負(fù)盈虧。
關(guān)鍵詞：
