今天市場走強，雖然指數(shù)差異非常巨大基本都是大盤股指數(shù)在漲，但是市場總體走得還是很強的，起碼比我之前以為的都要強。最近幾個月的走勢指數(shù)個個長得都不一樣，指數(shù)之間的差異太大，像滬指和創(chuàng)指甚至方向都是不一樣的，這可能會讓行情不斷反復(fù)沒有持續(xù)性，也就是可能會成為指數(shù)橫盤的原因。
(相關(guān)資料圖)
昨天我們說市場有可能會以橫盤的方式進(jìn)行調(diào)整，今天沒有繼續(xù)下跌反而強勢收漲，那么今天走完后這種可能性增加了。上證50和滬深300已經(jīng)有橫盤的跡象，如果中證500和中證1000也走橫盤那整個市場基本就都是橫盤的狀態(tài)了。如果中證500和中證1000走橫盤走勢那可能會在沒有背離低點的情況下直接突破趨勢，這是很正常的，這點得要有心理預(yù)期。
在橫盤的行情里趨勢型的交易會相對被動，有可能前后不是人，左右挨打。這是趨勢型交易的缺憾，所以一般趨勢交易都會搭配小周期的震蕩指標(biāo)以修復(fù)趨勢的缺憾，克服趨勢不斷反復(fù)的問題，降低系統(tǒng)回撤、平滑收益曲線，以更好地做到趨勢跟隨。我的策略做的日線趨勢，選擇以60分鐘、90分鐘和120分鐘的MACD背離來結(jié)合使用。
橫盤震蕩行情會暴露趨勢的弱點，所以當(dāng)意識到已經(jīng)處于震蕩行情或預(yù)判到很可能會走橫盤時要著重克服趨勢的弱點重視結(jié)構(gòu)的作用。此時要重視每一個結(jié)構(gòu)，并且當(dāng)趨勢改變時要先留意背離的情況，如果馬上將有背離出現(xiàn)那可以暫時不看趨勢操作，等到背離消失了再操作，這樣即可一定程度上避免頻繁交易克服趨勢反復(fù)的弱點。
當(dāng)然，說起來容易但實踐起來那是很難的，就這樣講無法培養(yǎng)起這種應(yīng)對處理的能力，唯有經(jīng)過實踐才能鍛煉出來。因為困難所以即使很注意、很努力了可能最終還是做的一般，這個其實也是很正常的，有時也不全是能力問題僅僅只是由交易策略自身的特點或行情走勢的復(fù)雜性帶來的。
優(yōu)點和缺點是相輔相生的，有優(yōu)點必然有缺點，優(yōu)缺點會守恒。你享受了優(yōu)點的好，有時缺點的不好你是必須接受的，即使可能你努力了缺點縮小了，但它始終還是會有體現(xiàn)，這是宿命、是自然法則。
所以當(dāng)系統(tǒng)表現(xiàn)得好時你可以享受，但做得不好時你也要接受。
感覺扯遠(yuǎn)了，反正就是如果真的走橫盤走勢那要特別重視結(jié)構(gòu)的作用，同時做好操作表現(xiàn)不佳的心理準(zhǔn)備。
回到操作，如圖，今天滬深300差一點點沒有突破趨勢，所以今天投機交易還是沒有操作。明天如果向上繼續(xù)留意趨勢，尤其是滬深300的趨勢，趨勢突破即平空反手做多IF，向下則肯定不會有操作，就這么簡單。
套利交易方面，今天下午我成功止盈了套利單，該筆收益平均為每手4.2個點，其中今天獲得的盈利為0.8個點。根據(jù)下午尾盤的計算結(jié)果我選擇了空倉休息，明天下午再根據(jù)具體情況看需不需要建倉。
如圖，收盤后以結(jié)算價計算的本輪套利交易的收益暫時為平均每手21.4個點，即每手盈利4280元，今天平均每手實現(xiàn)收益（0.8）*200=160元。過去十七個月套利總盈利為每手156940元，月平均盈利為每手9232元。
套利今天賣出的成交截圖如圖。
投機交易方面，IF和IC現(xiàn)在持有的都是空頭頭寸，今天都無操作。
IF今天每手虧損12600元，截至今天本次交易每手一共盈利22920元。
IC今天每手虧損9440元，截至今天本次交易每手一共盈利31600元。
IM暫時空倉。
今天投機交易平均每手共盈利：-22040元。
今天盤后投機交易平均每手持倉總盈虧：54520元。
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