有句話這樣說(shuō)的：交易其實(shí)是個(gè)失敗者的游戲，首先你要在這個(gè)市場(chǎng)存活下去，就需要承認(rèn)失敗的可能性，錯(cuò)誤的可能性，錯(cuò)誤并不可怕，但是如何在即便會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的情況下仍然會(huì)有所收獲？
保守的風(fēng)控
【資料圖】
風(fēng)控其實(shí)是分為很多類的，數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制，資金管理風(fēng)險(xiǎn)控制，系統(tǒng)回撤風(fēng)險(xiǎn)控制，平臺(tái)安全性風(fēng)險(xiǎn)控制，交易員心態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制等等，對(duì)于一個(gè)優(yōu)秀的交易員或者交易團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)這些都是需要考慮的。
墨菲定律里面有講，凡是你認(rèn)為最糟糕的狀況，皆更有可能會(huì)發(fā)生，所以進(jìn)行交易之前必須把最糟糕的狀況考慮進(jìn)去，然后盡力去規(guī)避掉這些風(fēng)險(xiǎn)，只有懂得如何控制風(fēng)險(xiǎn)才能更好的進(jìn)行交易。下面舉例說(shuō)明下風(fēng)控的重要性。
比如瑞郎黑天鵝事件。如果沒有數(shù)據(jù)風(fēng)控的話前期交易員即便有百倍利潤(rùn)，或許也會(huì)因?yàn)橐粋€(gè)數(shù)據(jù)致使利潤(rùn)全部回吐甚至爆倉(cāng)，因?yàn)樵谶@些數(shù)據(jù)下止損也會(huì)變得無(wú)效。這樣的話你交易得再好，獲得的利潤(rùn)再多即便百倍利潤(rùn)也是與你無(wú)關(guān)的。
那么如何控制這些風(fēng)險(xiǎn)，這里就需要采用到數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制與分倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)控制。規(guī)避數(shù)據(jù)外加單獨(dú)賬戶只去針對(duì)一類交易品種進(jìn)行交易。這樣的話，在能預(yù)期的數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)下我們采取規(guī)避，在不能預(yù)期的突發(fā)事件下即便最糟糕的情況發(fā)生爆倉(cāng)，也只是爆掉單獨(dú)貨幣的倉(cāng)位，風(fēng)險(xiǎn)也是在可控制之內(nèi)的。
比如平臺(tái)商倒閉，像之前的的雷曼，以及貝爾斯登，這些世界級(jí)的投行皆有可能破產(chǎn)，再還有像國(guó)際性外匯平臺(tái)如鐵匯以及08年時(shí)一家美國(guó)監(jiān)管平臺(tái)，再還有不計(jì)其數(shù)的國(guó)內(nèi)平臺(tái)，當(dāng)然這概率雖然不及萬(wàn)分之一。但同樣也是會(huì)發(fā)生的，沒有人能確保100%不會(huì)發(fā)生在自己身上，那么如果發(fā)生了呢？沒有做平臺(tái)安全性風(fēng)控，前期創(chuàng)造的利潤(rùn)又有何用？
再比如魔鬼交易員尼克利森，如果沒有分散資金控制，沒有交易員心態(tài)控制交易團(tuán)隊(duì)的利潤(rùn)仍然與你無(wú)關(guān)。那么這些是不是交易系統(tǒng)問題？不是的，是各類突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的問題，所以進(jìn)行交易之前我們是需要考慮風(fēng)險(xiǎn)的控制的。
優(yōu)秀的交易系統(tǒng)
再來(lái)說(shuō)下如何建立交易系統(tǒng)，建立交易系統(tǒng)需要處理的問題。打造交易系統(tǒng)的目的是什么呢?
系統(tǒng)化交易的目的是為了更好的規(guī)避以及剔除心態(tài)對(duì)交易的影響，當(dāng)形成交易系統(tǒng)后，明確歷史回撤，最大虧損，進(jìn)行量化固化交易是能很大程度減少心態(tài)對(duì)交易的影響。
這樣說(shuō)吧，在一個(gè)完善的交易系統(tǒng)里是不存在心態(tài)一說(shuō)的，其實(shí)也可以說(shuō)突破了心態(tài)的關(guān)卡，在系統(tǒng)化交易里所有的制度都是具體化，規(guī)范化，量化，到點(diǎn)位就去執(zhí)行，就如同工作上班一樣，該交易交易該等待等待，那么這樣的話交易也會(huì)變得更加輕松。
那么這樣來(lái)說(shuō)交易的最大瓶頸是什么呢？是如何形成系統(tǒng)化交易，很多時(shí)候我們?cè)诖蛟煜到y(tǒng)時(shí)會(huì)問題不斷，如何規(guī)范化，如何具體化，如何完全解決系統(tǒng)一致性問題，如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益，良好的贏率以及盈虧比。那么這就牽扯到如何形成正確的市場(chǎng)認(rèn)知，就需要大量的閱讀，大量的學(xué)習(xí)，切勿一頭扎進(jìn)市場(chǎng)，繞進(jìn)一個(gè)交易怪圈，鉆牛角尖，死交易交易死。
系統(tǒng)的形成其實(shí)如同解數(shù)學(xué)題，每一個(gè)題都會(huì)有多種解題思路，當(dāng)你走到一個(gè)死胡同時(shí)可能永遠(yuǎn)都無(wú)法解出正確答案，這時(shí)就必須提升自己的認(rèn)知高度，市場(chǎng)其實(shí)就像一片森林，鉆進(jìn)去了，沒有路標(biāo)是很難走出來(lái)的，所以我們提升高度，站在山頂?shù)歉叨热ビ^察市場(chǎng)，規(guī)劃行走路線，然后再去進(jìn)行實(shí)踐，這樣可能更容易走出市場(chǎng)，更快的形成交易系統(tǒng)。
待系統(tǒng)形成之后再去驗(yàn)證自己的系統(tǒng)，一遍一遍的復(fù)盤-總結(jié)問題-改進(jìn)-總結(jié)-改進(jìn)-復(fù)盤.....，這里是需要付出很多努力才可以成型的，每一個(gè)系統(tǒng)的形成都是要不斷的復(fù)盤，不斷地尋找問題。解決一致性問題，處理概率和盈虧比的平衡問題，處理橫軸價(jià)格與縱軸時(shí)間的平衡，處理交易與生活的平衡等等。所以對(duì)于一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō)不只是滿足交易獲利，更重要的是滿足生活。以交易為生，他的主體仍然是生活，那么讓交易像一份喜愛的工作一樣簡(jiǎn)單，輕松。這樣才能算得上是一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。
嚴(yán)格的執(zhí)行力
成功就是一遍遍重復(fù)正確的事情。如果你發(fā)現(xiàn)執(zhí)行起來(lái)并不順利那么回頭去尋找系統(tǒng)上是否有漏洞，因?yàn)樵趧傂纬上到y(tǒng)時(shí)，大部分人復(fù)盤都會(huì)覺得不錯(cuò)，但執(zhí)行起來(lái)發(fā)現(xiàn)并不是那回事，這里提醒兩點(diǎn)：
第一，一個(gè)系統(tǒng)必須完全具體化，客觀化。這里說(shuō)的具體化，是橫軸價(jià)格上的，也就是說(shuō)入場(chǎng)，出場(chǎng)(止損止盈)必須完全有理有據(jù)?？陀^化是不要添加感情色彩的去統(tǒng)計(jì)與復(fù)盤。
第二，盤面是一個(gè)二維空間，所以在盤面上不僅需要考慮縱軸價(jià)格的變化還要考慮時(shí)間因素。記住你不可能24小時(shí)盯住盤面尋找機(jī)會(huì)，復(fù)盤時(shí)也需要確認(rèn)看盤時(shí)間。這樣才能做到交易和生活相和諧。其實(shí)大家可以在執(zhí)行系統(tǒng)時(shí)寫寫交易日志，然后與復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，這樣做的目的主要是督促執(zhí)行力與尋找系統(tǒng)盲點(diǎn)的。當(dāng)排除掉所有盲點(diǎn)再堅(jiān)持三個(gè)月就會(huì)發(fā)現(xiàn)交易其實(shí)并不困難。
其實(shí)要說(shuō)優(yōu)秀的交易員要具備的也就是這幾點(diǎn)了。保守的風(fēng)控、優(yōu)秀的交易系統(tǒng)、嚴(yán)格的執(zhí)行力。
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