先說說建立交易系統(tǒng)的過程
建立系統(tǒng)的方法說來簡單，在歷史圖中尋找大波動，尋找趨勢，說通俗點就是找到那些一眼就能看出來的利潤很大的歷史行情，然后再找方法去抓它們，去抓這些傻瓜行情，最終在尋找方法的過程中學會了舍得。我的方法只能抓取50-60%的傻瓜行情。不在系統(tǒng)內的要學會舍去，不舍得就又會回到原點，回到那試圖抓住所有行情波動的新手狀態(tài)。
有了方法，就開始復盤，測試勝率，盈虧比，止損方法。 測試在一段時間里盈利是否可以抵消掉那些錯誤并還會有余盈。 一個系統(tǒng)在我看來最重要其實是系統(tǒng)中錯誤的信號。在慢慢摸索中，我又舍去了一部分傻瓜式的大行情，就是為了減少錯誤。
(資料圖片僅供參考)
最基礎的交易規(guī)則，基礎到新手人人都知道。 他們不相信這種方法可以賺錢，他們總想找到一種可以迅速賺錢還是低風險高勝率的高大上的復雜的交易系統(tǒng)。在一般人的腦子里復雜才是高大上的標準，其更難被人掌握的，在掌握后才會登頂稱王。其實做交易也要與眾不同，當你跟大部分人沒有了共同語言，你也就開始成材了。 去做那些人人都知道，卻不想去做的事情吧。 財富之路沒有捷徑，起碼99%的人沒有。
日內波段交易，一年十倍的交易策略
做單，是一套機械式的均線日內波段系統(tǒng)。是經過驗證的正期望的系統(tǒng)。
缺點：勝率不高 45-50%。
優(yōu)點：盈虧比高，小錯大盈。 信號客觀，具有一致性和唯一性，有明確的進出場點，有科學的止損設置。 配套資金管理和保護性浮動止損體系。
進場出場都是以 3分鐘K線的收盤價進場出場的。 還有1-2秒這根K線收盤時開倉，最大避免滑點。
日內波段這種投機方式對資金要求不是很大，但是資金利用率很高，比中長線趨勢交易更適合散戶，對心態(tài)要求還是很高的，執(zhí)行力是關鍵。學會后月翻倍很輕松，真正的日內波段高手都是年10倍的系統(tǒng)，中間因為一些主觀心態(tài)因素的影響收益會略有減少。簡單來說日內波段理論值都是年10倍以上的系統(tǒng)，因為執(zhí)行人的因素可能實際會在8倍左右浮動。
什么是日內波段交易
日內波段，是指抓取日內大波段的一種投機藝術。
主要包含以下幾個特征：
1、交易時間最長以當日為限，區(qū)別于隔夜或其他長線投機形式。
2、只抓取當日的主趨勢，因此交易次數一般為1至3次。
3、止損小，通常在5—10個價位；而盈利大，通常在50—100個價位；因此盈虧比十分驚人，高手通常能做到盈虧比10—20倍，當然極端日內大行情的話，盈虧比會更高。
4、準確率要求不是很高，由于盈虧比很高，因此一般30%—50%的準確率已經屬于頂級高手類人物了。
下面我們來說說日內波段系統(tǒng)的構成：
1. 固定品種
新手一定要固定一個成交量大流動性好的品種，每一個品種因為其走勢特性周期的選擇也不相同。我現在在操作的：SC期貨，股指期貨，恒指期貨
2. 固定周期
一個品種只看一個周期更客觀，亂看周期會讓人自我懷疑，從而更加迷茫混亂。所謂看大做小都是庸人自擾，自作聰明。
3. 一致性的進出場規(guī)則
開倉，持倉，平倉的信號要客觀一致，任何人來做看到的都是同一個信號并且具有唯一性。具有唯一性的一致性進出場規(guī)則，怎么理解呢？唯一性的信號不需要佐證，出信號就是出信號了。平倉和開倉一樣除了平倉信號就平倉，不需要猶豫。
4. 有效的止損設定
不要主觀的去定一個自己意淫出來的比例，比如10個點止損，20點止損。有人說止損永遠是對的。這句話太極端了！我聽一個期貨公司的內部人士說過一個統(tǒng)計數據，大部分的客戶都是頻繁止損死掉的，另一部分是死扛完蛋的，一小部分打醬油，一小部分的人賺大錢。我的觀點是：止損必須是“有效止損”，否則這個止損就是胡亂止損，達不到止損的意義。
5. 保護性浮動止損的使用
本人最討厭的就是人為主觀的設置一個止盈點位。虧損有止損是正確的，那設置一個止盈點位基本就是意淫的主觀預測。行情能走多遠你說了不算，市場說了算。浮盈以后我們要有一個保護盈利的浮動止損設置，保護盈利單不變虧損單的同時讓利潤奔跑。
6. 資金管理
日內波段交易我們也是需要一些資管的，來確保我們資金的穩(wěn)定復利?？梢岳斫鉃榻灰资謹档目茖W運用。日內波段可以重倉，看個人的接受程度。說白了就是在一定時期內固定交易手數，達到一個盈利標準后，按設置好的資管來增加交易手數。
7. 執(zhí)行力
不管是日內交易還是趨勢交易，執(zhí)行力才是關鍵。所謂知行合一才能保證概率優(yōu)勢的體現。知道做不到等于不知道。
8. 固定指標和使用規(guī)則
放在最后說是因為這個真的不是最重要的，好的方法可以用經驗總結出來。關鍵是固定它，不要換來換去，最后一場空。包容它的缺點，發(fā)揚它的優(yōu)點，沒有完美的交易系統(tǒng)，只有完美的執(zhí)行力。我們這里是基于均線的波段系統(tǒng)，它的構成需要一個多空的識別和明確的進出場的信號。
到這里大家對系統(tǒng)的構成應該有了一個大概的框架了，一個簡單有效的系統(tǒng)再被證明其有效性后，它也具備了一些靈性，使用者需要對它有認可，才會和它成為朋友。這就是理念上的認同，相信它再使用它，你才會堅持下去，從而實現以小博大，財務自由。這里系統(tǒng)的細節(jié)不方便多說，請大家理解。后面我們可以談談一些心法理念或者說傳授一些經驗。
直線加速游戲
做一件有價值的事，一直做，然后等待時間的回報。
每個人的資金量不同，下面我列了一個表，以五萬為基準，看看自己的資金量是五萬的幾倍，對號入座即可，給大家有個參照。（再有錢也不建議新手所用資金量超過50萬。一切以個人承受力為準。熟練了，可以穩(wěn)定盈利了，才可以慢慢增加資金量。）
下圖的收益率是保守估計的，實際中比這多很多，本人心中有數。
如果真正的學會了日內波段交易方法，完全下圖直線加速游戲，易如反掌。
給自己一個機會，給自己一條活路。把周期固定一點，把均線固定一點，把止損有效一點，把頭尾多舍一點，把影線包容一點，把品種減少一點，把倉位固定一點，把紀律嚴守一點，牢記這八點，給自己一個機會，給自己一條活路
你如何看待概率呢？
曾經我在捕捉趨勢時，還需要其他方法的確認、需要自己一定能夠看懂行情。我發(fā)現，也許遲鈍一些能夠提高正確率，但它也是靠喪失盈虧比來換取的。而真正意義上的確定性又是不存在的，再有把握的交易也是可能出現虧損的。在我們追求有把握的同時，又將自己的成本大幅提高，從而喪失了盈虧比。
后來我發(fā)現，看出趨勢的思維方式是錯的！趨勢不是看出來的，而是賭出來的。我現在的思維方式是：大眾用潛在的好位置換取鈔票，而我用鈔票來換取潛在的好位置。請注意，我是用真實的鈔票來換取潛在的好位置，我是通過概率來賺錢。沒有被數學概率所保證的盈利模式，我是從來不參與的。我從來都不買彩票，這倒不是因為彩票的成功率低，而是因為彩票具有負期望收益。即使彩票還是同樣低的正確率，但如果我們能買到0.02元一注的彩票，那么投資彩票也是一條不錯的生財之路。
大家是否想過，在可知與不可知之間還有一種狀態(tài)。那就是，市場的未來雖然不可知，但卻具有概率上的規(guī)律。我很肯定，市場絕對不是雜亂無章的，同時也并不具有任何的絕對規(guī)律。我要說，承認自己看不懂行情并不丟人，甚至在看不懂行情的前提下，實現必然的利潤也是很現實的事情。從“賭場原理”可以得知，賭場的經營者根本無法得知與某位特定賭客的賭博結果，但賭場的經營者卻知道其能夠必然的盈利。
真正的交易者，只關心兩件事。
1、我買入后走勢證明我對了怎么做。
2、我買入后走勢證明我錯了又怎么做。
未來的行情誰也無法精準預測，你唯一用到的東西就是規(guī)則——一致性的交易規(guī)則，它讓你站在這場概率游戲的大數一側。
盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的，而是依賴“你做錯的時候你盡可能少虧，你做對的時候你盡可能多賺”，這就是實戰(zhàn)家和分析師的最大差別。
你買入的目的不是為了虧錢，而是為了獲利且盡可能的獲利更多：當走勢對你有利的時候，必須貪婪、讓利潤奔跑；當走勢對你不利的時候，停止幻想、要截斷虧損。
我的交易大部分時候都是“計劃我的交易，交易我的計劃”
按月算收益
保持一致性的交易動作，交易是進3退1的過程，不是次次盈把把勝。一致性交易動作才會體現出概率優(yōu)勢。
持續(xù)盈利的基礎。
持續(xù)盈利的基礎就是：長期堅守“一致性”。
下面這五條，是曾經我對自己的格言。
１、價格波動的規(guī)律可知，但是過程和細節(jié)不可知，所以你只能靠概率優(yōu)勢。
２、概率優(yōu)勢的取得靠一致性的信號、倉位、標的。
３、獲利回吐，盤整止損確實很難執(zhí)行，但這就是成功路上的常態(tài)。心理不過關的人堅持不下來。交易是交易的自己的靈魂，低等級的靈魂不配賺錢。
４、做到以上三條，悟透以上三條，來去自如必定做成。
５、堅持執(zhí)行，看著像傻瓜，但是過上幾年，你且看那些所謂聰明人，他們才是真正的傻瓜！
無論怎么做，你都會發(fā)生虧損，除非你不做。我們看的不是某一次，而是總賬。如果你的交易系統(tǒng)經過歷史統(tǒng)計是大概率盈利的，既然無論怎么做都必定會發(fā)生虧損，那何不用交易系統(tǒng)去虧損呢？虧的值得，市場才會還給你更多，何樂而不為？虧損只是一個“藥引子”，或則壓水井的“引水”，舍不得孩子套不到狼。這是一個“善輸者”的游戲，用“錢引子”去換“大錢”。該輸錢時就輸錢，風風火火闖九州。任何的商業(yè)活動，都有盈利模式，顯然，交易也是商業(yè)活動，必有其盈利模式。我認為交易的盈利模式就是：用自己的交易系統(tǒng)去輸錢，因為我的交易系統(tǒng)有一個盈虧比（必須大于一），所以市場會還給我更多。能賺多少錢，取決于能輸多少錢。這是一個滾動前進的模式，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)，良性循環(huán)。把這段話也反復琢磨，看看能不能發(fā)自內心的相信。
在市場中有了好的交易系統(tǒng)就一定可以賺錢嗎？其實很多非常簡單的技術方法，理論上都是可以賺錢的，這其中有幾個重點，1、是否長時間精確量化的執(zhí)行，比如海龜法則是公開多年的交易系統(tǒng)，但到目前為止能拿它賺錢的人很少，這是為什么？就是因為對交易系統(tǒng)的虧損期認識不足，對交易的理解有偏差，在交易過程中心理節(jié)奏控制不好.2、頭寸管理混亂，有很多朋友自認為有一個好系統(tǒng)就可以賺錢了，其實這是大錯特錯的了，我個人認為交易技術或交易系統(tǒng)交易策略只占交易過程中不到10%的作用，重點是在交易執(zhí)行過程中頭寸的控制和交易心理成本的維護......有些斤斤計較的人，只要出現一次虧損心理就承受不了了，就不做了，等到又觀察一段時間后覺得系統(tǒng)還不錯又進入了，結果又遇到虧損期，又不做了，該虧的時候一點沒少虧，該暴賺的時候自己離場了。唉，你說這是運氣的因素還是個人心理問題？無論用什么方法，市場中長期能穩(wěn)定盈利的都是那些思想單純，個性豁達，心無旁騖，靜如止水的那些人。個人多年的職業(yè)交易經歷證明：太聰明的人不適合做交易。
在同一時間點，持多單是對的，持空單也是對的。不然的話，怎么能找到對手盤呢。有做多的，既然能成交，說明必有做空的。
關鍵是你的標準是什么，標準就是規(guī)則。
在這個市場里我已經走了太多的彎路，交了太多沒必要的學費，才摸索出這么一套穩(wěn)定收益還不錯的日內系統(tǒng)。現在做期貨交易幾乎月月穩(wěn)定收益，有時多有時少，一年也有幾倍的利潤。
關鍵詞：
