周五早盤市場低開低走，午后低位弱勢震蕩，最終收盤多數(shù)指數(shù)收了一根中陰線。周五除了前期跌幅較大的創(chuàng)指小幅收跌外，其他指數(shù)的跌幅都很接近，果然下跌的時候指數(shù)的步伐就會出奇的統(tǒng)一，漲的時候分化，跌的時候大家就一起跌。
周五指數(shù)的跌幅不算很大，但市場的走勢是比較弱的。之前橫了一個月我還一度以為會再向上走一段筑多一次頂，但本周的周二多數(shù)指數(shù)的趨勢都已經(jīng)走壞了，沒有了穩(wěn)的要求之后從周五的走勢看指數(shù)也的確有補跌的意思。
調整周期里要注意看下跌的速度，速度快意味著下跌的級別可能會比較大，速度慢則調整可能會相對溫柔。目前看調整的速度一般，不快不不慢，不過再過兩天才能進一步確認下跌的速度，有時速度會變化。
(資料圖)
周四我說了從漲跌線段長度的對稱性來說上證50和滬深300是最接近調整結束的，經(jīng)過了周五的下跌之后漲跌線段更接近對稱了，如圖所示。
上證50和滬深300調整的對稱性不斷改善，這里附近如果有底背離結構信號是可以放心進場做多IH和IF的，但接下來這周的前幾天不會有底背離結構出現(xiàn)，要是有也會是這周最后兩天了。現(xiàn)在指數(shù)差異很大，具體指數(shù)要具體分析，這個對稱性達到的分析只針對上證50和滬深300，其他指數(shù)的調整距離達到對稱性還比較遠。
周五最重要的事其實是中證500跌破了趨勢，這意味著之前我根據(jù)90分鐘頂背離結構平IC多單的操作已經(jīng)成功了。
如果這波反手做空IC的話應該最終也能產(chǎn)生盈利，但根據(jù)“積極做多，謹慎做空”的全年總策略90分鐘的結構我是不會做空的。后面其實中證500還差一點點就能創(chuàng)出收盤價新高的了，如果能新高出現(xiàn)120分鐘或日線的頂背離結構我會進場做空的，但這個機會最終就差那么一點點沒有出現(xiàn)。這可能會讓人感到可惜，但其實也是很平常的事。
中證500跌破趨勢之后，現(xiàn)在三個操作的指數(shù)都是要看趨勢操作了，接下來這周的前半周主要就是留意這些趨勢的情況，所有指數(shù)只要再次突破趨勢都要再次進場做多。這周后面兩天關注的重點要根據(jù)前面幾天的走勢決定，這個到時再定。
套利交易方面，周五下午我成功止盈了套利單，該筆收益平均為每手2.2個點，其中周五獲得的盈利為1.4個點。根據(jù)下午尾盤的計算結果我更換合約為做多IC2309、做空IC2304，新建頭寸尾盤以結算價結算平均每手盈利1.6個點。
如圖，收盤后以結算價計算的本輪套利交易的收益暫時為平均每手-19.2個點，即每手盈利-3840元，周五平均每手實現(xiàn)收益（1.4+1.6）*200=600元。全網(wǎng)同名歡迎關注。過去十五個月套利總盈利為每手156340元，月平均盈利為每手10423元。
套利周五賣出的成交截圖如圖。
套利周五買入的成交截圖如圖。
投機交易方面，現(xiàn)僅持有IM空頭頭寸，周五無操作，周五每手盈利14440元，截至周五本次交易每手一共盈利44880元。
IF和IC暫時都是空倉。
周五投機交易平均每手實現(xiàn)總盈虧：14440元。
周五盤后投機交易平均每手持倉總盈虧：44880元。
說明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴謹?shù)慕灰紫到y(tǒng)進行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實現(xiàn)盈利。以上僅代表個人觀點，僅供參考，不作為投資建議或買賣方向。請獨立思考，自主操作，自負盈虧。
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