最近我都在說等市場出結(jié)果，究竟是向下滬深300跌破趨勢還是向上中證500和中證1000頂背離消失，周五這個(gè)結(jié)果已經(jīng)出來了。周五指數(shù)震蕩下跌，午后雖然有修復(fù)回升但所有指數(shù)最終還是收跌，滬深300和上證50走勢相對更弱跌幅較大，滬深300已經(jīng)跌破趨勢。
(資料圖)
周五尾盤確認(rèn)滬深300跌破趨勢，按規(guī)則和計(jì)劃我平掉了IF的多單，IF暫時(shí)離場觀望不反手開新倉。接下來在滬深300出現(xiàn)新的底背離結(jié)構(gòu)之前，IF還是繼續(xù)看著趨勢操作，趨勢如果再次突破需要再次進(jìn)場做多。
上攻乏力指數(shù)最終還是選擇了繼續(xù)調(diào)整，經(jīng)過持續(xù)的上漲之后這里繼續(xù)向上壓力比較大，先調(diào)整一下再上可能會(huì)是更好的選擇。平掉IF的多頭頭寸之后我就只剩下IM的空單了，IC暫時(shí)也是空倉，所以接下來市場繼續(xù)調(diào)整的話我也能接受。
上證50周五也再次跌破了趨勢，這次已經(jīng)是它的第三次趨勢破位，這次如果市場還不能出現(xiàn)與前方的上漲形成對稱的調(diào)整的話應(yīng)該判斷市場強(qiáng)勢，因?yàn)楦呶豢梢詸M盤不跌是強(qiáng)勢信號。
接下來這周先觀察調(diào)整的持續(xù)性，之前已經(jīng)說過了如果走調(diào)整，浪形線段應(yīng)該要和前方的上漲形成對稱，目前浪形線段的長度差的還是比較遠(yuǎn)的。具體操作方面在滬深300遠(yuǎn)離趨勢之前本周還是先重點(diǎn)關(guān)注滬深300趨勢的情況，突破趨勢還是要繼續(xù)做回多頭。
套利交易方面，周五盤中我還是沒有能成功止盈，根據(jù)下午的計(jì)算結(jié)果我也不需要更換合約，繼續(xù)做多IC2309、做空IC2303。所持頭寸周五每手盈利1.8個(gè)點(diǎn)。
如上圖，收盤后以結(jié)算價(jià)計(jì)算的本輪套利交易的收益暫時(shí)為平均每手-11.8個(gè)點(diǎn)，即每手虧損2360元，周五平均每手實(shí)現(xiàn)收益（1.8）*200=360元。全網(wǎng)同名歡迎關(guān)注。過去十五個(gè)月套利總盈利為每手156340元，月平均盈利為每手10423元。
投機(jī)交易方面，IF多頭頭寸周五已平倉，周五每手虧損10680元，截至周五本次交易每手一共虧損22500元，本次交易到周五已結(jié)束。IF暫時(shí)空倉觀望，接下來在滬深300出現(xiàn)新的底背離結(jié)構(gòu)之前，還是繼續(xù)看著趨勢操作，趨勢如果再次突破需要再次進(jìn)場做多。
現(xiàn)僅持有IM空頭頭寸，周五無操作，周五每手盈利1000元，截至周五本次交易每手一共盈利22680元。IM做空后將以中證1000所有的分鐘周期的頂背離消失作為止損糾錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)，如果所有周期的頂背離都消失了我就止損并反手做回IM多頭。
IC暫時(shí)空倉，接下來應(yīng)該會(huì)空倉一段時(shí)間，平多之后糾錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)是90分鐘周期的頂背離消失，頂背離消失即重新進(jìn)場做多。
周五投機(jī)交易平均每手實(shí)現(xiàn)總盈虧：-9680元。
周五盤后投機(jī)交易平均每手持倉總盈虧：22680元。
說明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰紫到y(tǒng)進(jìn)行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)盈利。以上僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，不作為投資建議或買賣方向。請獨(dú)立思考，自主操作，自負(fù)盈虧。
關(guān)鍵詞： 投機(jī)交易 還是繼續(xù) 底背離結(jié)構(gòu)
