周五市場震蕩走低，下午最后一個小時大盤股指數(shù)跳水，最終指數(shù)全部收綠，股指期貨指數(shù)中上證50和滬深300走勢較弱，分別下跌了1.44%和1.04%。周四下跌后周五市場沒有反彈而是接著走弱，這樣基本市場已經(jīng)出現(xiàn)了調(diào)整周期的特征了。
(資料圖片僅供參考)
這里基本可以確認市場處于調(diào)整周期，調(diào)整時間方面，綜合考慮大小盤股指數(shù)的走勢調(diào)整起碼會有兩周， 長的話很可能會超過一個月。暫時先看兩周，兩周內(nèi)沒有低點信號則改看一個月以上。規(guī)模方面，如果是調(diào)整周期那這次很大概率中證500和中證1000也會跌破趨勢，事實上周五過后中證500距離趨勢破位已經(jīng)非常近了。
周五最重要的事是尾盤確認滬深300跌破趨勢，按規(guī)則和計劃我平掉了IF的多單。但這里有點復(fù)雜，因為在跌破趨勢的同時，滬深300的60分鐘和90分鐘出現(xiàn)了底部背離，如上圖所示。
首先這里跌破趨勢那肯定是要平倉，因為背離不一定會形成背離結(jié)構(gòu)。其次我接下來也不打算看這些底背離操作，因為我這才剛剛破趨勢出來，價格距離趨勢很近，結(jié)構(gòu)一形成我又回去做多，操作這么頻繁沒有意義，直接等如果突破趨勢再回去就好；另外這里指數(shù)調(diào)整的時間太短，遠沒有和前面的上漲形成對稱；還有就是這兩個背離級別很小，大概率會消失，所以也不需要過多操心。總結(jié)就是IF接下來我計劃看滬深300的趨勢操作，突破趨勢就重新回去做多，否則就等新的底背離低點信號。
我現(xiàn)在的持倉情況為：IM做空，IF和IC空倉。操作方面，接下來這周的上半周先重點關(guān)注滬深300的趨勢，因為如果市場向上滬深300可能還會再次突破趨勢。
周四我沒有新開套利頭寸，所以周五套利我是屬于空倉的狀態(tài)。周五下午我根據(jù)計算結(jié)果，做多IC2309、做空IC2303重新建立了套利頭寸。周五新建頭寸尾盤以結(jié)算價計算平均每手盈利5.6個點。
如上圖，新一輪的套利周五開始，收盤后以結(jié)算價計算的本輪套利交易的收益暫時為平均每手5.6個點，即每手盈利1120元，周五平均每手實現(xiàn)收益（5.6）*200=1120元。全網(wǎng)同名歡迎關(guān)注。過去十五個月套利總盈利為每手156340元，月平均盈利為每手10423元。
套利周五買入的成交截圖：
投機交易方面，IF多頭頭寸周五已平倉，周五每手虧損21420元，截至周五本次交易每手一共虧損42420元，本次交易到周五已結(jié)束。IF暫時空倉，接下來計劃看滬深300的趨勢操作，突破趨勢就重新做回多頭，否則就等新的底背離低點信號。
現(xiàn)僅持有IM空頭頭寸，周五無操作，周五每手盈利12320元，截至周五本次交易每手一共盈利32040元。做空后將以中證1000所有的分鐘周期的頂背離消失作為止損糾錯標(biāo)準，如果三個分鐘周期的頂背離都消失了我就止損并反手做回IM多頭。
IC暫時也是空倉，接下來應(yīng)該會空倉一段時間，平多之后糾錯標(biāo)準是90分鐘周期的頂背離消失，頂背離消失即重新進場做多。
周五投機交易平均每手實現(xiàn)總盈虧：-9100元。
周五盤后投機交易平均每手持倉總盈虧：32040元。
說明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴謹?shù)慕灰紫到y(tǒng)進行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實現(xiàn)盈利。以上僅代表個人觀點，僅供參考，不作為投資建議或買賣方向。請獨立思考，自主操作，自負盈虧。
