我身邊做股票和期貨的還是有很多的，他們中有的已經(jīng)穩(wěn)定盈利幾年了，有的還在向市場交學(xué)費。
這些交學(xué)費的朋友，大部分也都是處于構(gòu)建交易系統(tǒng)階段，在這個階段，他們主要的任務(wù)就是拆解組成交易系統(tǒng)的各個部分，然后對每一個部分進行深入的思考總結(jié)，最后設(shè)計出相應(yīng)的交易系統(tǒng)。
(資料圖片僅供參考)
這個過程中肯定還是要虧錢的，畢竟一個完整的正向收益的系統(tǒng)還沒有完全構(gòu)建出來，這也是通向穩(wěn)定盈利路途上必不可少的，但是整體的虧損要比剛開始學(xué)習(xí)交易時少太多了，畢竟知道的越多，對市場越是有敬畏之心的。
在這些人中，我印象最深的是一個做量化交易的，因為我之前沒接觸過量化交易，所以剛開始，感覺量化交易挺有意思的，給我的第一印象就是，原來交易還可以這樣做。
通過和他的交流，我對量化交易有了一個初步的了解，現(xiàn)在，我將我所了解到的分享給大家。
一、量化交易的核心設(shè)計思想：概率統(tǒng)計。
基于大量的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，歸納出特定品種每日、每周的波動幅度的分布狀況，依據(jù)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)做出每日的交易抉擇。
舉例來說，首先、統(tǒng)計出10年間歐元兌美元的日內(nèi)波動幅度，其次、依據(jù)波動幅度出現(xiàn)的頻率劃分區(qū)間，最后比對當日已經(jīng)出現(xiàn)的波動幅度制定日內(nèi)交易計劃。
比如10000個交易日中有7000個交易日的波動在70—100點，那么某天行情的波幅有70%的概率要落在70—100個點的波動之內(nèi)。如果今天已經(jīng)產(chǎn)生的波動幅度為90點，那么就可以進場做與波動90個點的幅度方向相反的交易。
其實這個動作主要還是“搶回調(diào)”，倉位輕，止損大，但是止盈小，屬于“見好就收”型的交易模式。
二、量化交易的難點在于倉位管理。
從上面講的可以看到，量化交易基本是在做“搶回調(diào)”的交易，怕的就是極端行情。為了應(yīng)對極端行情，這種交易模式對倉位管理提出了極高的要求。每一次出現(xiàn)符合量化的波動幅度時，都會進場進行交易，單筆倉位如果不適當，容易被一些極端行情將本金洗光。
為了將賬戶維持一個健康的狀態(tài)，量化交易者必須對整個交易策略的執(zhí)行過程做好一個完整的倉位規(guī)劃，比如說如果價格直接運行到其他波動區(qū)間，是否要補倉，補多少，最終如果方向不正確如何全部了結(jié)虧損倉位等。
三、自我情緒的控制。
量化交易對自我情緒的控制有著很高的要求，在執(zhí)行量化交易策略時，“扛單”是一種經(jīng)常出現(xiàn)的情形，有的時候碰到一些小型極端行情，是會經(jīng)常承擔浮虧帶來的壓力的，這個時候一個穩(wěn)定的情緒所起到的作用是非常關(guān)鍵的，如果因為情緒的不穩(wěn)定，帶來一些錯誤的操作，這種情況下帶來的損失，是需要很長時間才能夠彌補過來的。
四、根據(jù)一定時期內(nèi)的每天波動浮動幅度，更新波動概率分布。
這個是做量化時必須要有的，因為行情處于一個長期的低價位時，它本身的波動就會因為價格的低下而降低，所以一定時期之后，比如說三個月后，他都會更新一下市場波動幅度的記錄，這樣下來，一個量化模型整體是跟著市場的變化而變化的，從而避免因為價格的高低而帶來的概率隨機波動，這樣長期下來的交易策略基本是相對穩(wěn)定的。
以上是我印象最深的一個交易者，因為平時我所接觸的都是偏向傳統(tǒng)類型的交易者，比如說趨勢交易者，波動交易者等。但是剛接觸量化交易對我的認知上的沖擊是很難一下講出來的。各位戰(zhàn)友如果有做量化交易的，還請私信留言，大家一起學(xué)習(xí)一下。
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關(guān)鍵詞： 波動幅度 印象最深 交易系統(tǒng)
