周五市場(chǎng)走勢(shì)較強(qiáng)，收盤多數(shù)指數(shù)漲幅超過(guò)了1%，指數(shù)的漲幅主要是在下午兩點(diǎn)之后的一波上漲中實(shí)現(xiàn)的。市場(chǎng)連續(xù)縮量震蕩后有要向上繼續(xù)進(jìn)攻的跡象，指數(shù)走勢(shì)要比我預(yù)期的強(qiáng)勢(shì)。
(資料圖)
目前的走勢(shì)真的越來(lái)越像2018年年末、2019年年初的行情，位置、狀態(tài)、走法等等都很像，時(shí)間點(diǎn)也基本一樣，同樣也是初期外資一直買內(nèi)資無(wú)動(dòng)于衷一心想著過(guò)年，還有就是IC季度合約貼水大幅度、持續(xù)縮小，這些種種的特征和2019年年初的那波行情都很像。歷史雖然不會(huì)簡(jiǎn)單地重復(fù)，但以史為鑒總是能給到我們一些提示，以上的特點(diǎn)還是需要重視。
如上圖分別為滬深300、上證50、中證500和中證1000的日線走勢(shì)圖。
周五的強(qiáng)勢(shì)上漲對(duì)于中證500和中證1000其實(shí)意義不大，這一漲沒(méi)有改變他們的狀態(tài)，他們還是反彈高位震蕩的狀態(tài)。但是這一漲對(duì)于上證50和滬深300就意義重大了，因?yàn)樗麄兓臼盏氖谴箨?yáng)線，這一漲使得指數(shù)的速度明顯加快，使得這兩個(gè)指數(shù)所有周期頂部背離消失的可能性大大增加，目前來(lái)說(shuō)這兩個(gè)指數(shù)頂背離消失的幾率已經(jīng)很大。
這一波滬深300已經(jīng)形成了60、90、120分鐘的頂背離結(jié)構(gòu)，按規(guī)則60分鐘結(jié)構(gòu)形成時(shí)就應(yīng)該平多單反手做空了，但我等到了90分鐘結(jié)構(gòu)形成才平倉(cāng)，并且計(jì)劃等到日線結(jié)構(gòu)形成后再做空。目前來(lái)說(shuō)我的選擇是非常合理的，如果進(jìn)去做空現(xiàn)在我不但沒(méi)賺到做多的錢還要虧錢。
如下周初滬深300能延續(xù)上漲那所有周期的頂背離就都會(huì)消失，屆時(shí)大盤股指數(shù)高點(diǎn)信號(hào)會(huì)消失，而這波中小盤股指數(shù)中證500和中證1000是一直都沒(méi)有高點(diǎn)信號(hào)的，這樣過(guò)年之前我有可能會(huì)再次全面滿倉(cāng)做多。
當(dāng)然有小概率滬深300的日線頂部結(jié)構(gòu)最終還是形成了，如果日線結(jié)構(gòu)形成我還是會(huì)按計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)做空IF。因?yàn)闇?00現(xiàn)在走的很可能是一浪上漲，出現(xiàn)日線結(jié)構(gòu)的話可能后面會(huì)出現(xiàn)二浪回調(diào)，二浪回調(diào)往往會(huì)跌得比較深是值得做空的。
最后講一講指數(shù)協(xié)調(diào)性的問(wèn)題。最近大盤股指數(shù)走勢(shì)明顯強(qiáng)于中小盤股指數(shù)，只漲指數(shù)不賺錢讓持有中小指數(shù)的朋友很郁悶。其實(shí)不需要太擔(dān)心，只要真的是大行情市場(chǎng)會(huì)自動(dòng)平衡。做超短的投資者都知道一句話“權(quán)重搭臺(tái)，題材唱戲”，講人話就是一般是大盤股先有行情熱場(chǎng)子，后面中小盤股才會(huì)跟上活躍大漲。所以只要是大行情不怕中小指數(shù)不漲的，強(qiáng)弱自然會(huì)切換，市場(chǎng)自然會(huì)循環(huán)和平衡。
套利交易方面，周四尾盤我高拋低吸沒(méi)有建回倉(cāng)位，周五盤中買回的掛單也一直沒(méi)有成交，下午兩點(diǎn)多我只能被動(dòng)在昨天賣出的位置建回了頭寸。幸好糾錯(cuò)夠堅(jiān)決、及時(shí)否則我就踏空了，今天新建頭寸尾盤以結(jié)算價(jià)結(jié)算平均每手盈利3個(gè)點(diǎn)。
如上圖，收盤后以結(jié)算價(jià)計(jì)算的本輪套利交易的收益暫時(shí)為平均每手41.7個(gè)點(diǎn)，即每手盈利8340元，周五平均每手實(shí)現(xiàn)收益3*200= 600元。全網(wǎng)同名歡迎關(guān)注。過(guò)去十三個(gè)月套利總盈利為每手139100元，月平均盈利為每手10700元。
現(xiàn)持有IC多頭頭寸，周五無(wú)操作，周五每手盈利6720元，截至周五本次交易每手一共盈利10560元。接下來(lái)以中證500跌破趨勢(shì)作為止損標(biāo)準(zhǔn)，止損的同時(shí)大概率不會(huì)開(kāi)空單。
還持有IM多頭頭寸，周五無(wú)操作，周五每手盈利6280元，截至周五本次交易每手一共盈利11040元。接下來(lái)以中證1000跌破趨勢(shì)作為止損標(biāo)準(zhǔn)，止損的同時(shí)大概率不會(huì)開(kāi)空單。
IF現(xiàn)在處于空倉(cāng)的狀態(tài)，接下來(lái)向下要看著滬深300的日線頂背離，如果日線頂背離結(jié)構(gòu)形成那還要進(jìn)場(chǎng)做空IF；向上所有周期的頂背離都消失了之后要重新做回多頭，由于日線頂背離的級(jí)別最大所以基本也是看著日線的頂背離就好。
周五平均每手實(shí)現(xiàn)總盈虧：13000元。
周五盤后平均每手持倉(cāng)總盈虧：21600元。
說(shuō)明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰紫到y(tǒng)進(jìn)行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)盈利。以上僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，不作為投資建議或買賣方向。請(qǐng)獨(dú)立思考，自主操作，自負(fù)盈虧。
關(guān)鍵詞： 結(jié)構(gòu)形成 中小盤股 套利交易
