周五市場走勢較強，收盤多數(shù)指數(shù)漲幅超過了1%，指數(shù)的漲幅主要是在下午兩點之后的一波上漲中實現(xiàn)的。市場連續(xù)縮量震蕩后有要向上繼續(xù)進攻的跡象，指數(shù)走勢要比我預(yù)期的強勢。
(資料圖)
目前的走勢真的越來越像2018年年末、2019年年初的行情，位置、狀態(tài)、走法等等都很像，時間點也基本一樣，同樣也是初期外資一直買內(nèi)資無動于衷一心想著過年，還有就是IC季度合約貼水大幅度、持續(xù)縮小，這些種種的特征和2019年年初的那波行情都很像。歷史雖然不會簡單地重復(fù)，但以史為鑒總是能給到我們一些提示，以上的特點還是需要重視。
如上圖分別為滬深300、上證50、中證500和中證1000的日線走勢圖。
周五的強勢上漲對于中證500和中證1000其實意義不大，這一漲沒有改變他們的狀態(tài)，他們還是反彈高位震蕩的狀態(tài)。但是這一漲對于上證50和滬深300就意義重大了，因為他們基本收的是大陽線，這一漲使得指數(shù)的速度明顯加快，使得這兩個指數(shù)所有周期頂部背離消失的可能性大大增加，目前來說這兩個指數(shù)頂背離消失的幾率已經(jīng)很大。
這一波滬深300已經(jīng)形成了60、90、120分鐘的頂背離結(jié)構(gòu)，按規(guī)則60分鐘結(jié)構(gòu)形成時就應(yīng)該平多單反手做空了，但我等到了90分鐘結(jié)構(gòu)形成才平倉，并且計劃等到日線結(jié)構(gòu)形成后再做空。目前來說我的選擇是非常合理的，如果進去做空現(xiàn)在我不但沒賺到做多的錢還要虧錢。
如下周初滬深300能延續(xù)上漲那所有周期的頂背離就都會消失，屆時大盤股指數(shù)高點信號會消失，而這波中小盤股指數(shù)中證500和中證1000是一直都沒有高點信號的，這樣過年之前我有可能會再次全面滿倉做多。
當然有小概率滬深300的日線頂部結(jié)構(gòu)最終還是形成了，如果日線結(jié)構(gòu)形成我還是會按計劃進場做空IF。因為滬深300現(xiàn)在走的很可能是一浪上漲，出現(xiàn)日線結(jié)構(gòu)的話可能后面會出現(xiàn)二浪回調(diào)，二浪回調(diào)往往會跌得比較深是值得做空的。
最后講一講指數(shù)協(xié)調(diào)性的問題。最近大盤股指數(shù)走勢明顯強于中小盤股指數(shù)，只漲指數(shù)不賺錢讓持有中小指數(shù)的朋友很郁悶。其實不需要太擔心，只要真的是大行情市場會自動平衡。做超短的投資者都知道一句話“權(quán)重搭臺，題材唱戲”，講人話就是一般是大盤股先有行情熱場子，后面中小盤股才會跟上活躍大漲。所以只要是大行情不怕中小指數(shù)不漲的，強弱自然會切換，市場自然會循環(huán)和平衡。
套利交易方面，周四尾盤我高拋低吸沒有建回倉位，周五盤中買回的掛單也一直沒有成交，下午兩點多我只能被動在昨天賣出的位置建回了頭寸。幸好糾錯夠堅決、及時否則我就踏空了，今天新建頭寸尾盤以結(jié)算價結(jié)算平均每手盈利3個點。
如上圖，收盤后以結(jié)算價計算的本輪套利交易的收益暫時為平均每手41.7個點，即每手盈利8340元，周五平均每手實現(xiàn)收益3*200= 600元。全網(wǎng)同名歡迎關(guān)注。過去十三個月套利總盈利為每手139100元，月平均盈利為每手10700元。
現(xiàn)持有IC多頭頭寸，周五無操作，周五每手盈利6720元，截至周五本次交易每手一共盈利10560元。接下來以中證500跌破趨勢作為止損標準，止損的同時大概率不會開空單。
還持有IM多頭頭寸，周五無操作，周五每手盈利6280元，截至周五本次交易每手一共盈利11040元。接下來以中證1000跌破趨勢作為止損標準，止損的同時大概率不會開空單。
IF現(xiàn)在處于空倉的狀態(tài)，接下來向下要看著滬深300的日線頂背離，如果日線頂背離結(jié)構(gòu)形成那還要進場做空IF；向上所有周期的頂背離都消失了之后要重新做回多頭，由于日線頂背離的級別最大所以基本也是看著日線的頂背離就好。
周五平均每手實現(xiàn)總盈虧：13000元。
周五盤后平均每手持倉總盈虧：21600元。
說明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴謹?shù)慕灰紫到y(tǒng)進行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實現(xiàn)盈利。以上僅代表個人觀點，僅供參考，不作為投資建議或買賣方向。請獨立思考，自主操作，自負盈虧。
關(guān)鍵詞： 結(jié)構(gòu)形成 中小盤股 套利交易
