最近交易期貨嘗試跟蹤全部品種的走勢(shì)，發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)力不從心，又不想放棄，全品種交易高手們是怎么做取舍或者怎么跟蹤的？
【資料圖】
現(xiàn)在期貨幾十個(gè)品種，你可以做全跟蹤，但是你要知道你跟蹤的目的。這樣就能夠明確跟蹤的方法。比如你如果是一個(gè)做短線的，那么，你做全品種跟蹤不現(xiàn)實(shí)，看不過來，提醒可能也很難到位。說白了，你策略的頻率和邏輯決定了你跟蹤的要點(diǎn)。
一般來講，有這么一些思路你可以參考一下：
第一個(gè)，要考慮是不是所有的品種都要跟蹤，比如小麥這些萬年沒有人交易的品種，要不要跟蹤，以此，決定你要跟蹤的品種，這個(gè)可以做第一步的簡(jiǎn)化。
第二個(gè)，是不是所有的品種都要單獨(dú)跟蹤？這個(gè)要看自己的策略是什么樣子的。如果是全品種趨勢(shì)，那么你可以進(jìn)行分門別類的跟蹤，作為我而言，我就是做分門別類的跟蹤，然后再做一些細(xì)化的跟蹤的。
先問自己一下，你想做全品種的意義和目的是什么？
有專業(yè)團(tuán)隊(duì)做自營(yíng)或資管的人會(huì)考慮這么做，首先策略容量變大一些，容量大了資金規(guī)模上去，值得去買數(shù)據(jù)庫(kù)、搭建投研體系等，但是對(duì)資管行業(yè)來說，期貨市場(chǎng)的整體容量不算大，據(jù)我觀察，正兒八經(jīng)養(yǎng)得起研究員團(tuán)隊(duì)的，是“股債匯商”聯(lián)動(dòng)做的宏觀對(duì)沖類私募。如此一來是全市場(chǎng)全天候配置，比期貨維度更高，容量更大。另外，不排除有大宗商品貿(mào)易背景的私募，商品數(shù)據(jù)既供投資用，又供貿(mào)易決策使用，實(shí)體貿(mào)易收集的第一線信息又反哺投資部門，形成雙輪驅(qū)動(dòng)。
個(gè)人做的話，一般是開發(fā)了一套具有應(yīng)用普適性的交易系統(tǒng)，希望盡可能多地捕獲靠譜的入場(chǎng)信號(hào)，每天全品種掃描，信號(hào)變多，入場(chǎng)機(jī)會(huì)多了總收益能上去。這種肯定走量化這條路，那么談不上盯不過來。只是每個(gè)人的系統(tǒng)都會(huì)設(shè)置一些前提條件，篩掉了不符合條件的品種（比如，設(shè)置了不做近一年新上市品種等）。小資金量化有自己的生存空間，某些期權(quán)套利的機(jī)會(huì)，只有幾張能成交上，小資金們?nèi)コ赃@些大資金看不上的蒼蠅肉。
還有一類基本面量化，這個(gè)玩法聽起來高端一點(diǎn)，主要是對(duì)眾多商品的價(jià)格、庫(kù)存、加工利潤(rùn)、開工率等數(shù)據(jù)組成的數(shù)據(jù)集進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)自動(dòng)建模，不過，國(guó)內(nèi)商品的數(shù)據(jù)平臺(tái)分散（單說能化領(lǐng)域，瀝青看百川的多，甲醇看金聯(lián)創(chuàng)的多，塑料看卓創(chuàng)的多，PTA又是華瑞信息……雖然這幾家數(shù)據(jù)商會(huì)同時(shí)出很多品種的數(shù)據(jù)，但誰(shuí)也做不成全品種的權(quán)威定價(jià)平臺(tái)），可見買一個(gè)wind是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。在細(xì)分行業(yè)，數(shù)據(jù)商山頭林立，原始數(shù)據(jù)采集過程仍顯粗糙，意味著許多數(shù)據(jù)是不可以拿來做機(jī)器學(xué)習(xí)的。標(biāo)的篩選一圈，期貨的七十幾個(gè)品種剩下十來個(gè)可以做的就不得了了，特別經(jīng)典的標(biāo)的如黃金、豆粕，被建模得太多，你研究不透不深應(yīng)該也很難挖掘alpha。假設(shè)你真的要全品種做數(shù)據(jù)采購(gòu)，年數(shù)據(jù)費(fèi)在百萬以上，你管理的資金規(guī)模至少要達(dá)到兩千萬，不然劃不來！
那么主觀基本面派呢？指望單兵作戰(zhàn)人肉盯盤人肉收集全市場(chǎng)信息，是非常不現(xiàn)實(shí)的，身邊見到的獨(dú)立投資人把黑色圈的套路摸透了（大概花了三年時(shí)間），有了剩余精力才逐步入門研究聚酯產(chǎn)業(yè)鏈，不鉆研個(gè)半年決不敢下手。他說，跟蹤兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)是心力的極限了，貪多嚼不爛。好比兩個(gè)人出去挖井，第一個(gè)人辛苦挖了十個(gè)井，每個(gè)井挖1米深。第二個(gè)人只挖兩個(gè)井，每個(gè)井5米深。你說哪個(gè)人容易成功挖出水？
不要因?yàn)槁犝f了某高手去做全品種，就想去復(fù)刻別人的路，而不去想什么才是適合自己的。特別是自己有主業(yè)而兼職投資的朋友，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不太好，用來給投資這個(gè)愛好輸點(diǎn)血交學(xué)費(fèi)的空間，可能不像前些年那么充裕了，有所為、有所不為。
做交易如同追女孩子，既得自己喜歡，又得游刃有余的拿下。
高冷型：IF、IH、IC 三大股指期貨
女漢子：滬金（AU）、滬銀（AG） 貴金屬
綠茶婊：錳硅（SM）、硅鐵（SF）、雞蛋（JD）、蘋果（AP）、紅棗（CJ）、玻璃（FG）
作女型：白糖（SR）、棉花（CF）、橡膠（RU）、20號(hào)膠（NR）
清純型：紙漿（SP）、纖板（FB）、淀粉（CS）、粳米（RR）、玉米（C）
睿智型：滬銅（CU）、滬鋁（AL）、滬鋅（ZN）、滬鉛（PB）、滬錫（SN）
風(fēng)騷型：滬鎳、菜油
溫柔型：鐵礦石（I）、不銹鋼（SS）、螺紋（RB）、熱卷（HC）、甲醇（MA）、豆一（A）、豆二（B）
幽默型：焦炭（J）、焦煤（JM）、鄭煤（ZC）
獨(dú)立型：純堿（SA）、尿素（UR）、
賢惠型：原油（SC）、瀝青（BU）、燃油（FU）、液化石油氣LPG（PG）
理智型：豆粕（M）、菜粕（RM）
狂野型：PTA（TA）、乙二醇（EG）、苯乙烯（EB）、聚丙烯（PP）、PVC（V）、塑料（L）
蘿卜白菜各有所愛，每個(gè)人都有自己喜歡的品種，每個(gè)人都有心目中的那個(gè)女孩，誰(shuí)才是那個(gè)能夠伴隨你終生的女孩，誰(shuí)才是讓你長(zhǎng)期保持盈利的品種呢？！
關(guān)鍵詞： 機(jī)器學(xué)習(xí) 分門別類 每個(gè)人都有
