周五市場延續(xù)漲勢，收盤所有指數(shù)皆小幅收漲，市場整體上處于上漲周期的特征依然很明顯。原本我希望能在這里等一個底部背離結構從低位開始做多的，但目前看來我這個希望大概率是要泡湯了，想要指數(shù)再創(chuàng)新低出底部結構現(xiàn)在看來是很難了。
(資料圖片)
現(xiàn)在市場比較像是在按照大盤股指數(shù)的節(jié)奏在走，如上圖所示可以看到滬深300和上證50基本就是在沿著之前我說的上漲趨勢線向上走，而市場感覺也是在按照這個走勢在運行，也就是直接繼續(xù)漲而不創(chuàng)新低出低點。
我很早之前就已經(jīng)意識到大盤股指數(shù)可能會沿著趨勢線緩慢向上走了，這符合歷史上上漲趨勢初期的走勢特征，也符合一浪上漲緩慢、猶豫、波折的特點。我不敢判斷說整個市場都會這樣走只說了大盤股指數(shù)可能會這樣走，是因為指數(shù)之間的協(xié)調(diào)性不好。中小盤股指數(shù)中證500和中證1000的上漲趨勢線當時本就不夠標準，并且后面的下跌也說明了趨勢線的支撐作用實際上也的確不行。
指數(shù)的走勢只要不協(xié)調(diào)一切分析預判的成功率都會打折扣，這個沒辦法。但未來我們的市場可能指數(shù)之間不協(xié)調(diào)、分化就是常態(tài)，我們要學會適應和合理應對。我的做法就是具體指數(shù)具體分析，具體指數(shù)具體操作，把每一個指數(shù)獨立開來操作，不偏不倚。
具體操作方面的話，接下來這周滬深300主要就是留意頂背離和頂部結構的出現(xiàn)。現(xiàn)在只要再漲一點點滬深300所有周期就都會有頂背離，這些背離里面60、90和120分鐘的級別不大比較容易消失，但日線如果出現(xiàn)背離級別還是比較大的。
我的計劃是如果滬深300的90分鐘、120分鐘或日線形成了頂部背離結構那我就會平掉現(xiàn)在的IF多單，但只有在日線頂部結構形成了我才會反手做空。
中證500和中證1000的話接下來這周即使繼續(xù)上漲創(chuàng)出新高也很難形成頂部結構，所以在遠離趨勢之前下面這周這兩個指數(shù)主要就是觀察趨勢，跌破趨勢的話我會先止損出來。
套利交易方面，周五盤中我沒有能成功止盈，尾盤嘗試做高拋低吸，在很好的位置成功賣出了但沒有能重新建回倉位。計劃明天早盤開盤前在今天結算價以下5個點設價建回倉，如果一直買不回來那就下午尾盤重新建倉。周五平倉頭寸最終的收益為平均每手-13個點，周五其實每手盈利了8.6個點的。
如上圖，收盤后以結算價計算的本輪套利交易的收益暫時為平均每手33.5個點，即每手盈利6700元，周五平均每手實現(xiàn)收益8.6*200= 1720元。全網(wǎng)同名歡迎關注。過去十三個月套利總盈利為每手139100元，月平均盈利為每手10700元。
現(xiàn)持有IC多頭頭寸，周五無操作，周五每手盈利2280元，截至周五本次交易每手一共盈利3240元。接下來以中證500跌破趨勢作為止損標準，止損的同時大概率不會開空單。
現(xiàn)持有IM多頭頭寸，周五無操作，周五每手盈利4400元，截至周五本次交易每手一共盈利2800元。接下來以中證1000跌破趨勢作為止損標準，止損的同時大概率不會開空單。
還持有IF多頭頭寸，周五無操作，周五每手盈利5100元，截至周五本次交易每手一共盈利26820元。接下來以滬深300跌破趨勢作為止損標準，止損的同時不會開空單；如果90分鐘、120分鐘或日線形成了頂部背離結構那我就會平掉現(xiàn)在的多單，但只有在日線頂部結構形成了我才會反手做空。
周五平均每手實現(xiàn)總盈虧：11780元。
周五盤后平均每手持倉總盈虧：32860元。
說明：本人為股指期貨職業(yè)交易者，按照成熟嚴謹?shù)慕灰紫到y(tǒng)進行分析和操作，從而持續(xù)穩(wěn)定地實現(xiàn)盈利。以上僅代表個人觀點，僅供參考，不作為投資建議或買賣方向。請獨立思考，自主操作，自負盈虧。
