優(yōu)秀的交易系統(tǒng)，必然包含取舍
(相關(guān)資料圖)
取與舍，很重要。只取不舍，市場(chǎng)不會(huì)給你存活的機(jī)會(huì)；只舍不取，你自己會(huì)斷絕自己的生路。一個(gè)健康、具有正向預(yù)期收益的交易系統(tǒng)，必然包含取舍之道。
比如，想獲取暴利，必然要在某些方面舍去一些東西，暴利的前提可能需要重倉(cāng)持有，如此你就不能如同輕倉(cāng)交易般安全。所以，你舍去的是安全。相反，你若取安全，那么你就需要低倉(cāng)位來(lái)進(jìn)行交易，你舍去的，就是短時(shí)間實(shí)現(xiàn)暴利。
若你喜歡落袋為安，在有一定盈利的前提下，主動(dòng)平掉倉(cāng)位，你便心安理得，能拒絕利潤(rùn)回撤帶來(lái)的痛苦，而你舍去的便是未來(lái)繼續(xù)盈利的可能性。
相反，若你選擇承受回撤，你有可能取得更多的利潤(rùn)，你的舍得也是心安理得。你選日內(nèi)，放棄隔夜，那你便是取低風(fēng)險(xiǎn)，取隔夜安全，但是你舍掉了大周期的一系列好處，比如，你的規(guī)模會(huì)受限制等。
性格、特點(diǎn)不同，對(duì)事物的關(guān)注點(diǎn)也不同，于是市場(chǎng)上誕生了各種各樣的交易方式。然而，大多數(shù)投資者所選擇的交易方式，將貪婪的本性展現(xiàn)無(wú)遺：既要低風(fēng)險(xiǎn)，又要高收益；既想抄到底，又想在高位出場(chǎng)；既想拿趨勢(shì)，又不愿意承受波動(dòng)。
所以，在各種利益的誘惑下，大家都在發(fā)揮自己的聰明才智，期望找到一種完美的交易方法?？刹恍业氖?，這恰好是市場(chǎng)最大的謊言。
大多數(shù)人迷失在利潤(rùn)的誘惑里
前段時(shí)間，商品市場(chǎng)急速下跌后，大幅度反彈。我持有商品的空單，在行情急跌的過(guò)程中，有了很大的浮盈，但最后的結(jié)果是回吐了大部分的利潤(rùn)。
相反，由于當(dāng)時(shí)下跌太猛，我的一個(gè)采用程序化交易的朋友進(jìn)行了主動(dòng)性平倉(cāng)，即采用手動(dòng)方法，終止了權(quán)益的波動(dòng)，放棄了尊重系統(tǒng)，留取了絕大部分的利潤(rùn)。
誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)，沒(méi)有定論。但是很明顯，我們都有所取舍。我取的，是對(duì)系統(tǒng)的絕對(duì)尊重；舍去的，是資金曲線的平滑，我愿意承受資金曲線的回撤。他取的，是確定的利潤(rùn)，舍去的，是對(duì)系統(tǒng)的絕對(duì)尊重。
從這次的結(jié)果來(lái)看，可能他是對(duì)的，因?yàn)樗睦麧?rùn)遠(yuǎn)高于我，但是，在未來(lái)的某個(gè)階段，他可能因此而受到懲罰，因?yàn)樗乃季S里夾雜了一些主觀上對(duì)極端行情不確定性的恐懼。
他急切地想終止權(quán)益的波動(dòng)，那么，在未來(lái)某一波更大的行情出現(xiàn)時(shí)，他更沒(méi)有勇氣去持倉(cāng)到最后。他的承受能力，他對(duì)趨勢(shì)行情的容納程度，會(huì)受到這一次干預(yù)系統(tǒng)的結(jié)果影響而變小，那么，將周期放大來(lái)看，他做出的選擇未必優(yōu)于我。
思維的一致性
這里涉及一個(gè)問(wèn)題：思維的一致性。也是開頭那句話給我的提示：心有多大，行情就有多大。我是做趨勢(shì)的，當(dāng)趨勢(shì)出現(xiàn)的時(shí)候，我必然要相信趨勢(shì)會(huì)持續(xù)下去。當(dāng)回撤的時(shí)候，我必然要有一定的承受力度，如果我無(wú)法承受一定幅度的回撤，那么，我必然無(wú)法抓到大的趨勢(shì)行情。
很多人無(wú)法理解這個(gè)簡(jiǎn)單的道理，他們只看到，如果我不去承受回撤，那么我的資金曲線會(huì)站在高位，利潤(rùn)會(huì)可觀。可問(wèn)題在于，思維是有一致性的，我如果不去承受這次回撤，那么我在曲線剛有起色的時(shí)候，就會(huì)主動(dòng)平掉倉(cāng)位，從而使曲線失去以后大幅度上揚(yáng)的機(jī)會(huì)。
我所了解的一些交易員，喜歡在某個(gè)品種大幅度下跌的時(shí)候買入。其實(shí)，使用這種交易方法的人，他對(duì)市場(chǎng)的理解偏向“框架”。他更愿意相信市場(chǎng)各個(gè)品種的價(jià)格均有一定的界限。
那么，他的思維一致性導(dǎo)致的結(jié)果就是他永遠(yuǎn)無(wú)法“拿住”大行情。即使他抄到了底，他也容易失去手中的頭寸。因?yàn)樵谒乃季S模式里，對(duì)行情有“底”的判斷，也必然有“頂”的預(yù)期。他沒(méi)有趨勢(shì)型交易員的承受能力，也注定無(wú)法取得趨勢(shì)帶來(lái)的利益。
根據(jù)實(shí)際情況，做出屬于你的取舍
在交易的過(guò)程中，每時(shí)每刻，我們都會(huì)受到利益得失的影響，這很正常。人都是有欲望的，欲望的大小，體現(xiàn)在你的賬戶資金額度上。
如果你的欲望很大，那么你的賬戶資金額度對(duì)于你的資產(chǎn)來(lái)說(shuō)，應(yīng)該占有很大的比重。因?yàn)樾≠~戶小資金的權(quán)益變動(dòng)根本無(wú)法激起你的一絲欲望，只有大的利潤(rùn)，才能讓你的欲望得到滿足，才能讓你有在市場(chǎng)中繼續(xù)交易的動(dòng)力。
但是，我們需要懂得取舍，也必須要做出取舍，想從市場(chǎng)中取得更多的利潤(rùn)，必然要舍去更多的東西，比如，你的總資產(chǎn)可能因此而劇烈波動(dòng)，你可能因?yàn)槔娴牟▌?dòng)而失去了從容，失去了冷靜，你的家庭也因此不和睦，等等。
相反，你若降低你的欲望，讓它保持在一個(gè)均衡的狀態(tài)，控制你的倉(cāng)位，追求屬于你的利潤(rùn)，你可能因此而變得更加從容、更加淡定，你對(duì)交易本質(zhì)的理解可能因此加深，你的交易水平或許會(huì)得到巨大的改善。
追求在底部買入，并且在趨勢(shì)的高點(diǎn)賣出，這是很難實(shí)現(xiàn)的。即使實(shí)現(xiàn)，也不具備可持續(xù)性。理由很簡(jiǎn)單，你只取不舍，市場(chǎng)會(huì)消滅你。
梳理一下你的交易系統(tǒng)，舍去某些不切實(shí)際的期望，將盈利的預(yù)期降低一些，縮小倉(cāng)位，不要過(guò)度地使用杠桿，不要追求一夜暴富，那么你所取、所得到的東西，會(huì)更多一些。
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
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關(guān)鍵詞： 可能因此 交易系統(tǒng) 承受能力
